一、油价上涨对我国的影响及其对策（论文文献综述）
张霜婕[1]（2021）在《国际油价波动对中石油经营业绩的影响及对策研究》文中指出国际油价受全球石油供需关系、宏观经济环境、政治等多方因素影响,波动幅度较大;2020年度疫情冲击下,全球原油需求锐减,国际油价暴跌,原油期货价格一度跌破零点,也导致2020年上半年“三桶油”经营业绩不佳。不论是油气行业长期以来受国际油价影响的周期性净利润下行,抑或短期因素冲击下,油气行业受国际油价影响产生的重大亏损,都是亟需关注的问题。本研究基于“三桶油”中经营业绩受国际油价波动影响最大的中石油为代表性案例,从以下三个方面进行分析:案例分析中石油的经营现状与特殊性;敏感性分析中石油主营产品中,原油销售价格变化率对经营业绩的影响最大,明确国际油价波动是通过原油销售价格对中石油经营业绩造成影响;分析石油产业链受国际油价波动的影响机制。经过以上三个方面的案例分析,本文研究得到国际油价波动对中石油经营业绩影响的传导机制。本文进一步研究了中石油应对国际油价波动风险的现存措施并进行问题分析。本研究的量化分析部分:以VAR模型为框架,对国际油价波动影响中石油经营业绩进行事实分析,明确国际油价波动对中石油经营业绩的单向因果关系、同向促进作用以及影响持续时间。以ARDL模型为框架,对国际油价波动影响中石油经营业绩进行极端情景分析,测试在国际油价轻度、中度及重度波动的情况下,中石油经营业绩的表现,并与同业可比公司的经营业绩进行比较。本研究应对策略部分:基于事实分析的结果,对中石油套期保值策略的交易频率和交易方案进行设定;基于极端情景分析的结果,针对国际油价不同波动程度的情况下,进行套期保值比例的设定。本研究模拟中石油近五年内套期保值策略的实施,测算策略实施后的原油销售收入,并进一步测算风险调整后的中石油经营业绩表现,证实策略的有效性,并对中石油实施套期保值策略进行风险提示。本研究也为我国油气行业提供新的认知和思路,具有一定的建设性启示。
杨玉婷[2]（2020）在《国际油价波动对中国实体经济的影响研究》文中研究说明在我国经济高速发展的过程中,石油是经济发展中所需要的重要能源之一。石油价格的变化,在很大程度上会影响与石油关联性很强的经济活动。根据数据显示,我国每年消耗的石油越来越多,油价的波动将与我国发展战略能否顺利推进密切相关。研究分析国际石油价格对我国实体经济的影响效应,对我国相关政策制定具有积极意义。首先对国际油价的定价标准进行了说明,并选定西德克萨斯轻质油（WTI）价格为本论文所说的国际石油价格;其次对实体经济进行概念界定,而实体经济与虚拟经济构成了经济整体。同时也分析了国际油价波动情况和中国实体经济现状。国际石油价格迅速上涨,在2018年10月达到70.76美元/桶。实体经济与虚拟经济之间必然存在一定的联系,所以本文分析了实体经济与虚拟经济的发展状况,发现我国实体经济在GDP中的占比不断下降,而虚拟经济在GDP中的占比不断上升。国际油价波动对实体经济影响的机理分析,主要从成本冲击效应、需求冲击效应、财富转移效应和货币政策效应这四个方面分析,并且认为如果国际石油价格上涨,那么企业的生产成本很有可能会随之增加,进而企业考虑利润问题就会减少要素投入,企业生产规模随之缩小,进而减少投资;如果国际石油价格上涨,物价在某种程度上也会随之上涨,居民会因此而减少消费,对消费需求带来负面影响;如果国际石油价格上涨,那么进口成本也会随之增加,而且抑制出口,出口减少,进而使总产出和总需求发生变动,这就使国家的总体财富发生转移;如果国际石油价格上涨,那么会引起通货膨胀,为了抑制通货膨胀,政府相关部门会实施紧缩性货币政策,即减少货币供应。基于理论分析,以2013年10月至2019年9月的月度数据为样本,利用了参数分位数回归模型和非参数分位数回归模型这两种计量模型分析方法,分析国际油价波动对实体经济GDP的影响,以及从成本冲击效应、需求冲击效应、财富转移效应和货币政策效应这四个方面分析选定变量,分析了国际油价波动分别对投资、消费、出口和货币供应量的影响。实证分析得出结论主要有:第一,国际石油价格对实体经济GDP产生一个“M型”的非线性影响;第二,国际石油价格对投资也产生了一个“M型”的非线性影响;第三,国际石油价格对消费产生了一个倒“U型”的非线性影响;第四,国际石油价格对出口产生了一个“M型”的非线性影响;第五,国际石油价格对货币供应量产生了一个倒“U型”的非线性影响。最后基于以上,并结合我国的实际经济运行,解释了为什么国际石油价格波动会对中国实体经济、投资、消费、出口和货币供应量起到抑制或是促进作用,并根据我国经济发展的实际情况解释了为什么国际油价波动对中国实体经济的影响效应与理论有所差异。最后根据理论和实证分析结果,并结合结论分析,给出了四点建议:转变经济的增长方式,减少对投资和对外贸易的过度依赖;改善国内石油定价机制,增强国内石油定价能力;增加科技研发投入,提高石油供给能力;树立节能消费理念,推动新能源的研发。
王璐[3]（2019）在《国际油价波动对中国石油财务绩效影响》文中提出在国家经济建设的过程中,石油资源发挥着重要的作用,石油价格的波动会对多个领域产生较大的影响。如今,我国经济高速发展,对石油资源的需求不断加大,这意味着油价波动会对国家发展战略的实施会造成一定的影响。不难发现,国际原油价格近年来一直处于低价震荡徘徊的状态,在此背景下中国石油的投资收窄、成本挤压、利润大幅度下降、业绩持续下跌。对此,在国际油价波动的环境下,中国石油如何应对价格波动是当前急需解决的问题。本文在研究国际油价波动对中国石油财务绩效影响研究时,首先,通过油价波动对石油公司盈利能力、财务绩效产生影响的相关文献进行总结与归纳,经过研究与分析后确定将经济增加值EVA作为财务绩效评价指标,来评价中国石油的财务绩效;其次,对近十年原油价格的波动情况和中国石油的经营业绩以及财务绩效进行现状描述,利用2008-2018年国际原油价格波动数据和中国石油的年报数据,经过具体的会计项目的调整计算经济增加值;再次,通过EVA指标数据来对中国石油开展纵向分析以及与中国石化进行横向对比分析,进而剖析国际油价波动对中国石油的财务绩效所产生的影响,其中包含:石油定价机制不完善、成本费用居高不下、产业布局不够合理、炼化板块盈利能力差、研发投入不足等;最后,根据这些影响分别从国家层面和企业层面提出了在国际油价波动的背景下中国石油财务绩效的提升策略,例如:改革和完善石油定价机制、降低国际原油的对外依存度、严格控制生产经营成本、集约发展炼化板块战略布局、整合上下游一体化产业链、增强企业自主创新能力等。
李俊文[4]（2020）在《国际大宗商品价格波动的宏观经济效应研究》文中指出大宗商品作为社会发展的重要基础,涵盖了农副产品、金属矿物和能源化工在内的几乎所有能够用于生产和消费的初级产品,对全球经济的方方面面都有着重要影响。随着经济总量的持续增加以及资源结构性供需矛盾的加剧,我国对大宗商品的需求不断加大,对外依存度不断加深。目前,我国已经是全球诸多大宗商品的最大进口国或消费国,铁矿石、大豆进口量多年来一直位居世界第一;2017年,我国的原油日均进口量首次超越美国,成为了全球第一大原油进口国。而自二十一世纪以来,由于受到全球供需格局、经济环境、地缘政治以及期货市场投机炒作等诸多因素的影响,国际大宗商品的价格出现了“过山车”式的剧烈波动,给全球经济带来了很大的不确定性。我国作为全球第二大经济体和世界第一贸易大国,自然难以独善其身。那么,国际大宗商品价格的波动会通过哪些渠道传导至我国?国际大宗商品价格的波动对我国宏观经济运行会带来什么样的影响?传导机制如何?对上述问题的思考,构成了本文的研究内容。本文在研究中遵循规范分析与实证分析、理论研究与经验研究相结合的研究方式。系统梳理和回顾研究国际大宗商品价格波动的相关文献,分析国际大宗商品价格波动对我国宏观经济的传导条件,厘清国际大宗商品价格波动对我国宏观经济影响的传导渠道,并运用SVAR模型定量分析大宗商品价格波动对我国宏观经济的影响力度,基于DSGE模型分析国际大宗商品价格波动对我国宏观经济的传导机制,从理论和实证上充分揭示国际大宗商品价格波动对我国宏观经济的影响,并结合实际情况,就我国如何有效应对国际大宗商品价格波动提出几点政策建议。本文的主要研究内容和相关结论如下:（1）我国已经完全具备国际大宗商品价格波动的传导条件。一个国家的宏观经济运行会受到国际大宗商品价格波动的影响,并不是绝对的,需要具备一定的前提条件。从目前我国的经济发展状况来看,已经完全具备了价格传导的条件。首先,“新常态”时期我国的经济增长率虽然有所回落,但依然保持在6.5%以上,远远高于其他发达和发展中国家,这意味着我国经济发展仍然需要大量的原材料投入;其次,由于我国长期以来处于一个高消耗、高投入、低产出的粗放式的经济增长模式中,导致产业结构存在严重不合理现象,低水平产品产能严重过剩与高科技产品短缺的失衡局面加剧了经济增长对大宗商品原材料的依赖;第三,我国许多大宗商品对外依存度的居高不下,导致宏观经济常常暴露在国际大宗商品价格波动的风险当中;第四,我国战略储备资源不足,使大宗商品出现刚性需求,导致进口成本增加,同时还需要承受国际价格剧烈波动带来的各种负面经济影响;第五,我国期货市场不够成熟,与国际权威的期货市场相比,价格引导能力不足,国际大宗商品价格波动会通过期货市场快速传导至我国经济运行的各个部门,导致金融风险堆积。（2）国际大宗商品价格波动影响我国宏观经济的直接渠道有两个:现货贸易渠道和期货价格渠道。本文利用引导关系实证分析了对当前国际大宗商品价格影响我国宏观经济的现货贸易渠道和期货价格渠道。其中,现货贸易渠道的实证分析利用CRB指数与我国进口情况的月度数据;期货价格渠道的实证研究利用国内外大宗商品综合指数,并且根据当前我国三大市场上大宗商品期货交易的情况,选取了十四种交易比较活跃的品种。通过构建两变量的结构化向量自回归（SVAR）模型和向量误差修正模型（VECM）,对上述两种渠道进行实证研究,可以基本确证:国际大宗商品价格波动影响我国的现货贸易渠道比较直观,国际大宗商品价格波动明显影响着我国的进口情况,可以从一定程度上证明现货贸易渠道的存在;在期货价格渠道方面,虽然从单独的品种来看,只有部分国际大宗商品的价格对我国国内对应商品的价格有明显的影响,但是从总体上来看,国际大宗商品综合价格的波动率变化对国内大宗商品综合价格的波动率有明显的影响,由此可见期货价格渠道的存在。（3）国际大宗商品价格波动对我国宏观经济产生不容忽视的影响。本文通过建立包含大宗商品价格波动、通货膨胀、劳动生产率、投资相对价格、货币政策指标、居民消费以及投资共7个指标的SVAR模型,识别国际大宗商品价格冲击、投资专有技术冲击、中性技术冲击、货币政策冲击,以此来证明国际大宗商品价格冲击在我国宏观经济波动中的重要性。样本区间选择的是2002年至2016年季度数据,考虑到次贷危机的结构性影响,以2007年第三季度为分界点,分别建立次贷危机前和危机后的SVAR模型。结果表明:长期而言,国际大宗商品价格冲击在通胀方面的影响明显强于货币政策冲击,但却弱于中性技术冲击;在消费层面的影响仅弱于投资专有技术冲击;在投资层面的影响比其他来自经济体内部的冲击都要强。与金融危机爆发之前相比较,在金融危机爆发之后国际大宗商品价格冲击在通胀和消费领域明显增强,在投资领域的影响却相对有所减弱。（4）不同外生冲击下国际大宗商品价格波动对我国宏观经济的影响机制有所不同。本文运用目前主流和前沿的宏观经济分析工具——动态随机一般均衡（DSGE）模型,构建了基于中国经济金融运行特点的多部门开放经济两国DSGE模型,把本国与外国两个独立运行的经济体通过贸易联通为一个整体,使之更能体现出由不同因素导致的国际大宗商品价格波动对我国宏观经济的影响机制。具体而言,是用外国全要素生产率、货币供给以及银行业净值等三种不同方面的外生冲击来代表影响国际大宗商品价格波动的供给因素、宏观政策因素以及金融市场因素,以分析模型经济的传导途径和运行机制。本文通过大量的参数校准来求解DSGE模型,并根据系统模拟的实证结果进行脉冲响应分析。结果显示:在外部冲击出现使国际大宗商品价格变动保持增长趋势的情况下,供给因素及宏观政策因素使大宗商品价格升高超过稳态水平时,通胀、消费产出比和投资产出比都出现上涨;金融市场因素使大宗商品价格升高超过稳态水平时,消费产出比和投资产出比会出现上升,但通胀会出现从较低的水平升高,再逐步回升的情况。有所不同的是,不同冲击导致的大宗商品价格波动对宏观经济影响的幅度不同,宏观政策因素的冲击影响最大,其次是供给端因素,最后是金融市场因素。本文可能的创新之处主要体现在立足于国内大宗商品市场的政策背景,基于宏观经济的一般均衡模型研究国际大宗商品价格波动对我国宏观经济的影响机制,将微观的大宗商品价格波动问题置于宏观的经济模型框架下进行一体化的系统性研究,并深入分析由不同原因导致的国际大宗商品价格波动对我国宏观经济的影响会存在哪些不同之处。具体体现在:（1）通过构建纳入国际大宗商品价格波动指标的7变量SVAR模型,从国际大宗商品价格波动的影响向我国宏观经济单向传导的事实出发,借鉴其他学者的相关研究,对SVAR模型的短期约束和长期约束进行设定,得出国际大宗商品价格的冲击对我国宏观经济的影响在长期非常明显,并且在投资层面的影响最大。同时还发现,次贷危机前后这种影响的差异很大程度上来自于美联储量化宽松的作用。（2）在传统的DSGE模型框架下,根据本文的研究目的,结合我国经济金融运行的基本特点,并根据我国主要是大宗商品进口方这一事实,构建一个开放经济的两国DSGE模型。在设定相应的外国经济体各部门的行为方程时,假定外国主要生产大宗商品,通过贸易将其与本国经济体联通并达到市场出清,以此实现两国经济系统运行的联通。（3）本文考虑了影响国际大宗商品价格波动的不同冲击来源,分别以全要素生产率冲击、货币供给冲击以及银行业净值冲击三类不同类型的冲击代表供给、宏观政策以及金融市场三种造成国际大宗商品价格波动的主要因素,并运用DSGE模型考察由不同因素引起的国际大宗商品价格波动对本国宏观经济影响机制的差异。
吕龙[5]（2019）在《中国与国际原油市场价格相依性、风险溢出与资产组合研究》文中认为为阐释中国与国际原油市场价格相依性并刻画其时变特征,更好地将相依性测度结果应用于风险管理和资产组合研究。首先,本文建立三个局部均衡模型,分析国内外原油市场价格相依关系背后的理论机制,利用改进后的TVP-VAR模型进行实证检验。其次,为准确测度国内外原油价格相依性,本文改进原油市场收益率的边缘分布和联合分布模型,提出SV-MIDAS模型和随机因子Copula模型,刻画原油收益率的边缘分布和联合分布。SV-MIDAS模型在普通SV模型的基础上引入混频数据抽样（MIDAS）和时变参数设定,弥补普通SV、GARCH等波动率模型无法考虑低频宏观序列对原油市场动态影响的缺陷。随机因子Copula模型利用动态因子载荷和因子结构设定,捕捉高维原油价格序列的动态相依性,缓解现有研究在价格序列维度与时变参数设定之间存在的“两难选择”。针对SV-MIDAS、随机因子Copula待估计参数、潜变量维度较高的难题,设计基于MCMC算法的参数抽样流程。最后,为提高原油市场风险管理与资产组合的效率,将动态相依性与系统性风险、风险预算理论等结合起来,研究国内外原油市场的风险溢出、动态资产组合管理问题。基于2005～2018年日度数据,本文分析Brent、WTI、Dubai、Oman、Minas和大庆等6个国内外主要原油市场的价格相依性及相应的风险溢出和组合管理问题,主要研究结论如下:第一,原油定价机制、金融化、汇率传导等是国内外原油市场价格发生联系的重要原因。构建局部均衡模型,阐述国内外原油市场价格相依关系的发生机制。为检验相关理论机制,实证部分通过遗忘因子和EWMA设定提高TVP-VAR模型运算效率,并利用改进TVP-VAR模型计算三维脉冲响应函数。分析发现:“盯住”国际油种的定价机制导致国内外原油价格联系存在明显的非对称性,国际油价对国内油价的影响明显高于自身所遭受的反向影响;国内外原油市场间不仅存在“国际油价→国内油价”的直接传导机制,还存在“国际油价→汇率→国内油价”的间接传导机制,即汇率在国内外原油价格间发挥重要的中介作用。当原油刚性需求旺盛,价格弹性低时,国际油价上涨导致美元升值,通过成本、预期渠道推升国内油价。当原油刚性需求不足,价格弹性较高时,国际油价上涨导致美元贬值,抑制国内油价;原油金融化不仅增强国内外原油价格的直接联动,还强化汇率在国内外油价间发挥的中介作用。第二,国内外原油价格的相依性在样本期内并非固定不变,而是围绕某一水平剧烈波动。随机因子Copula模型的参数估计结果显示,各原油市场因子载荷的持续性参数在0.95～0.98左右,表明原油价格相依性的持续周期较长,往期相依性的后续影响较强;因子载荷方程扰动项标准差显着异于0,表明静态模型关于因子载荷的常数设定并不合理。从个体市场看,大庆原油与Dubai、Oman和Minas原油的相依性最强,部分时点的相依系数高达0.9;大庆原油与Brent、WTI原油的相依性相对较弱,相依系数围绕0.2水平波动。从时间上看,当原油价格处于下行或低位震荡阶段,市场充斥悲观预期,普遍看空时,大庆原油与Dubai、Oman等市场的价格相依性较高;当原油价格处于上行或高位盘整阶段,市场充斥乐观预期,普遍看多时,大庆原油与国际原油市场的价格相依性相对较低。第三,国内外原油市场风险溢出效应具有明显的时变特征和非对称性。在2008年金融危机、2018年国际油价暴跌等时段,中国与国际原油市场收益率、波动率、尾部风险的双向溢出效应均显着放大。从相互关系看,中国在全球原油市场体系中处于相对边缘位置,更多的是被动接受外部溢出。Dubai、Minas原油是我国原油市场主要的外部风险来源,累积解释大庆原油收益率、波动率变化的70%～90%,部分时点对大庆原油的尾部风险溢出水平超过20%。第四,SV-MIDAS和随机因子Copula能够较好地刻画原油市场波动率与相依性的动态变化,基于二者建立的动态风险预算策略,能够有效地管理原油资产组合。SV-MIDAS模型估计结果显示,GRP指数、长期波动率对原油市场收益率的影响呈现明显的均值回复现象,波动率序列表现出明显的“群聚效应”。Q-Q图和SC准则显示SV-MIDAS较其他11种SV、GARCH模型能更好拟合原油收益率的边缘分布。随机因子Copula的动态因子载荷设定,在允许模型刻画高维资产的动态相依性的同时避免“维度灾难”。基于对数似然值和SC准则判定该模型对数据的拟合效果显着优于静态模型。利用SV-MIDAS、随机因子Copula构建原油市场的等风险贡献度组合（ERC）、最小方差组合（MV）、最优分散度组合（MDP）和等权重组合（EW）。动态组合的价值、夏普比率、风险分散度等指标明显优于静态资产组合,且ERC组合的业绩表现明显优于其他三种动态组合。
施雪洋[6]（2018）在《国际油价冲击对我国贵金属市场的影响研究 ——基于黄金和铂金的对比分析》文中进行了进一步梳理进入21世纪以来,原油市场出现了前所未有的激烈震荡。原油被称为现代工业的“血液”,其价格冲击会对一国的宏观经济运行和不同的市场产生深远影响。随着工业化进程向中后期推进和新型城镇化战略的深入实施,中国对石油等传统能源的需求非常大。继2013年成为世界最大原油进口国之后,2015年中国原油进口依存度首次超过60%,2016年继续提升至65.4%。因而,在世界原油市场激烈震荡和我国原油进口依存度持续攀升的双重背景下,研究国际油价冲击的影响问题具有深刻的战略意义和现实意义。在国际原油市场上,本文构建了包含自回归移动平均过程的门限广义自回归条件异方差-自回归条件跳跃强度（ARMA-GJRGARCH-ARJI）模型,将油价波动过程分解为两部分:连续的波动集聚过程和离散的间断跳跃过程,并将油价跳跃强度序列提取出来。同时,将原油价格冲击区分为预期和非预期冲击两类。在贵金属市场上,本文构建了加入外生变量的自回归移动平均-指数广义自回归条件异方差（ARMA-EGARCH）模型,将原油市场上提取的跳跃与预期和非预期冲击作为外生因子,加入到条件均值方程当中,探究其对贵金属市场的均值溢出效应;同时,将跳跃作为外生变量,加入到条件方差方程当中,研究其对贵金属市场的波动溢出效应。本文结论如下:第一,国际油价具有波动集聚和间断式跳跃特征。第二,考虑油价冲击的不同类别发现,油价的预期冲击对贵金属市场的影响是负向的,而非预期冲击的影响是正向的。而且,铂金面对油价冲击的反应比黄金敏感和强烈。第三,考虑油价的间断式跳跃,从均值溢出效应来看,油价当期跳跃对黄金和铂金市场均有负向影响,但滞后一期跳跃对黄金市场有显着正向影响而对铂金市场无显着影响;从波动溢出效应来看,黄金和铂金市场波动率均与原油当期跳跃成正相关关系,而与滞后一期跳跃成负相关关系,且黄金市场的波动反应比铂金市场强烈。此外,本文还证实了我国贵金属市场自身波动的杠杆效应。
施艺[7]（2018）在《我国大豆进口企业面临的价格风险及其对策研究》文中研究说明在国际大豆贸易中,中国是世界上主要的大豆生产国之一,并且曾一度是净出口国。而随着社会经济水平的提高,人民的生活质量也稳步提升,由于大豆及其产出品富含丰富的蛋白质,我国对大豆的需求量逐年提升,并愈发拉大与国内大豆供给量之间的差距,也即国内供给量远无法满足逐年提高的大豆需求量。数据显示1995年至1996年开始中国大豆进口量逐年呈跨越式增长,进口大豆以满足人民逐渐提高的生活需求是大势所趋;与此同时,我国大豆进口加工行业的快速发展也导致原料的消费与供给差距不断扩大。综合两方面的趋势来看,企业只能更加关注国际市场以平衡我国对大豆的消费需求量。现如今我国已成为世界上最大的大豆进口国,进口需求呈刚性,进口量不断增加,大豆进口的产业形势也十分严峻,大豆对外依存度过高,大豆压榨行业产能过剩等现状都导致大豆进口价格风险巨大,给我国大豆进口企业带来严重打击;且企业在进口大豆过程的每一步都存在着多种风险,国内外市场环境差别较大,如果进口过程中企业不够重视对价格风险因素的管控,就会衍生出各种各样的问题。鉴于此,为了有效规避企业在大豆进口时面临的价格风险,增强企业在进口过程中对国际市场上的价格风险管理意识,本文在借鉴前人相关理论和研究成果的基础上,基于企业视角综合运用经济贸易相关原理及规范分析和案例分析、定性分析与定量测算风险相结合等方法,选取2014-2017年历史数据测算理论压榨利润并建立模型,以VaR值和相关指标在不同的置信水平下计算结果为标准评价了我国大豆进口企业面临的价格风险程度,并以我国某大型大豆进口公司为案例研究进行价格风险管理分析。本文的研究结论为我国大豆进口企业规避价格风险提出了相关对策建议。一,企业应审视自身综合竞争能力、客观分析价格风险:二,完善对进口渠道来源、运输工具的管理;三,建立以多个企业为整体的大豆进口的战略联盟;四,高度重视期货市场的套期保值,建立完善的内部风险控制体制,实现多元化的发展,提高我国大豆进口企业的规避价格风险的能力。
李美蓉[8]（2017）在《国际原油价格波动对我国股票市场的影响 ——基于行业板块数据的实证分析》文中研究说明原油作为现代工业生产最基础的能源与化工原料,在我们经济生活和社会运行中发挥着举足轻重的作用,其价格波动一直都是经济社会所关注的重要话题。随着经济的快速发展,我国对原油的对外依存度也在逐年提高,2013年我国已经成为世界第一大原油进口消费国。原油价格波动对我国企业投资、居民收入和消费、进出口贸易、物价水平乃至经济增长都不可避免的产生了一定的冲击。而且随着原油金融化程度的增强,其在资本市场的作用也越来越受到人们的关注。股票市场不但是资本市场的重要组成部分,更是一国实体经济发展的“晴雨表”。在经过了二十多年的发展与改革,我国股票市场的市场化程度和开放程度越来越深,其市场有效性以及和国际市场的联动性也得到了很大的提高,国际原油价格的变动对我国股票市场可能会产生一定的冲击。因此本文着手研究国家原油价格波动对我国股票市场和行业股指收益率的影响,无论是从国家能源战略安全,还是我国股票市场建设以及从资产配置和风险防范角度都有重要的价值和意义。本文从整体股票市场和行业板块角度研究了国际原油价格的波动给我国股票市场造成的冲击。首先,本文阐述了国际原油价格对股票市场影响的相关理论以及传导机制。然后介绍了国际原油价格波动与我国股票市场波动情况,并将WTI原油期货价格指数和我国上证指数结合在一起,比较分析了两者之间的波动。经过这些理论分析,笔者认为国际原油价格波动会在一定程度上对我国股票市场及行业股指收益率产生影响。为了检验这种想法,文章随后选用VAR模型和GARCH（1,1）模型进行了定量分析。结果表明国际原油价格波动对我国整体股票市场具有一定的负面影响。具体到行业板块,国际原油价格上涨会能够给采掘业带来正向效益;对于大部分原油消费行业,国际原油价格波动都会对其产生负面影响,但是对有色金属行业来说,其股指收益反而因油价的上涨而增加。其它处于产业链末端的一些行业如食品饮料和通信等,它们对于国际原油价格变化的反应就不是特别明显。最后,基于上述理论与实证分析结果,本文从我国原油储备战略、完善股票市场体制建设和对投资者建议等方面给出了相关建议。
王乐[9]（2015）在《国际石油价格波动对我国经济的影响和应对策略》文中进行了进一步梳理石油是当代社会不可或缺的一种重要资源,我国作为石油应用的大国,对石油的需要必不可少。国际石油价格的波动势必会影响到我国的经济发展。本论文首先探讨国际石油价格波动的原因,分析了它带给我国经济的影响,并提出了相应的对策。这为我国应对国际石油价格的不断上升提供了很好的参考,以便促进我国经济的发展。
陆小莉[10]（2014）在《国际石油价格波动对我国物价水平的影响 ——基于联立方程模型的实证研究》文中进行了进一步梳理随着我国经济总量的不断扩大,国民经济正常运行所需要的石油越来越多,但我国目前的石油产量远远不能满足国内日益增长的石油需求,因此有关的分析表明,我国的石油进口依存度不断攀升,并暗示可能导致一系列连锁反应,特别是石油价格波动对我国经济增长和物价水平的影响可能越来越大。那么,实际情况如何呢?从中可以发掘哪些有价值的政策含义?基于以上经济背景,本文研究了国际石油价格波动对我国物价水平的影响。文章首先对国内外学者的相关研究进行了综述,并对国际石油价格的历史与现状、我国石油的生产、消费与进出口状况进行了描述统计分析,以便对国际石油价格波动以及我国石油供需不平衡的状态有一个初步的认识。其次对国际石油价格和我国的物价水平,以及它们之间的相互关系进行了描述统计分析和格兰杰因果检验,从二者的变化轨迹和格兰杰因果检验都发现国际石油价格与我国的物价水平存在着一定的相关关系。为此,在分析国际石油价格波动与我国物价水平之间的传导机制的基础上,本文通过选取相关变量,建立联立方程模型,进一步定量分析了国际石油价格波动对我国CPI和PPI的影响方向和影响力度。分析表明,在转化为石油进口国之前,国际石油价格首先影响PPI,通过PPI对CPI的传导作用进而CPI,在该时期国际石油价格波动对物价水平影响较小,但总体而言国际石油价格对我国的整体物价水平具有一定的影响。当中国转变为石油净进口国以后,国际石油价格波动对CPI、PPI的影响更显着,石油进口量增长率和国际石油价格增长率对我国CPI、PPI都具有一定的影响,并且石油价格增长率和石油进口增长率对PPI的影响大于对CPI的影响。因此,文章认为,要规避国际石油价格波动对我国物价水平和国民经济的不利影响,应改善我国石油价格定价机制、完善我国石油储备体系、加强石油市场的监管、确定能源利用的中长期战略。
二、油价上涨对我国的影响及其对策（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、油价上涨对我国的影响及其对策（论文提纲范文）
（1）国际油价波动对中石油经营业绩的影响及对策研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究的背景 |
| 1.2 研究的目的和意义 |
| 1.3 研究的内容、方法和技术路线 |
| 1.3.1 研究的内容 |
| 1.3.2 研究的方法 |
| 1.3.3 研究的技术路线图 |
| 1.4 本文的主要贡献 |
| 第2章 相关理论回顾与文献综述 |
| 2.1 相关理论回顾 |
| 2.1.1 敏感性分析 |
| 2.1.2 向量自回归VAR模型 |
| 2.1.3 自回归分布滞后ARDL模型 |
| 2.1.4 极端情景分析 |
| 2.1.5 套期保值理论 |
| 2.2 相关文献综述 |
| 2.2.1 国内外研究现状 |
| 2.2.2 文献评述 |
| 第3章 中石油经营业绩与国际油价波动的案例介绍 |
| 3.1 中石油集团经营现状 |
| 3.1.1 中石油股价与市值走低 |
| 3.1.2 中石油业务结构 |
| 3.1.3 上游勘探业务资源丰富 |
| 3.1.4 海外业务持续扩张 |
| 3.1.5 经营业绩与同业比较 |
| 3.2 国际油价波动情况 |
| 3.3 中石油经营业绩与国际油价波动的关系 |
| 3.3.1 时间序列数据描述性分析 |
| 3.3.2 敏感性分析对中石油经营业绩影响最大的产品 |
| 3.4 中石油规避国际油价波动的现存措施及问题 |
| 3.4.1 中石油规避国际油价波动风险的现存措施 |
| 3.4.2 中石油规避国际油价波动风险的问题分析 |
| 第4章 国际油价波动影响中石油经营业绩的机制分析 |
| 4.1 国际油价波动对石油企业上下游业务的影响差异 |
| 4.1.1 国际油价下降对石油企业上下游业务的影响 |
| 4.1.2 国际油价上升对石油企业上下游业务的影响 |
| 4.2 国际油价波动对中石油经营业绩的影响机制 |
| 4.2.1 上游原油生产业务占中石油经营业绩表现份额较大 |
| 4.2.2 中石油下游炼油与化工板块盈利能力较弱 |
| 4.2.3 海外市场占中石油经营业绩表现份额较大 |
| 第5章 国际油价波动影响中石油经营业绩的量化分析 |
| 5.1 国际油价波动影响中石油业绩的事实分析 |
| 5.1.1 国际油价波动影响中石油业绩的事实项数据及框架选取 |
| 5.1.2 事实项数据的特征 |
| 5.1.3 国际油价波动与中石油经营业绩的因果关系验证分析 |
| 5.1.4 国际油价单位波动引起中石油经营业绩变化的期限结构长期分析 |
| 5.1.5 中石油经营业绩变化与国际油价波动关联的分解分析 |
| 5.1.6 VAR模型事实分析国际油价波动影响中石油业绩的结论 |
| 5.2 国际油价波动对中石油业绩影响的极端情景分析 |
| 5.2.1 极端情景分析的目的 |
| 5.2.2 极端情景分析框架ARDL模型的建立 |
| 5.2.3 基于历史数据的国际油价异常波动情景构造 |
| 5.2.4 极端情景下中石油经营业绩的结果 |
| 5.2.5 极端情景分析结论 |
| 第6章 国际油价影响中石油经营业绩的应对策略 |
| 6.1 应对策略套期保值的目的及意义 |
| 6.2 应对策略套期保值的方案设计 |
| 6.2.1 中石油套期保值策略的操作频率及期限的选取 |
| 6.2.2 适合原油卖方的常见套期保值策略介绍 |
| 6.2.3 中石油套期保值应对策略的方案设计 |
| 6.3 套期保值策略的实施效果测算 |
| 6.3.1 中石油套期保值策略的实施效果分析的背景及特点 |
| 6.3.2 中石油套期保值策略的原油期权定价 |
| 6.3.3 中石油套期保值策略的具体操作 |
| 6.3.4 风险调整后的实施效果测算 |
| 6.4 套期保值策略的风险提示 |
| 6.4.1 合规风险 |
| 6.4.2 信用风险 |
| 6.4.3 套期保值策略的人才保障 |
| 6.4.4 套期保值策略应用的内控制度 |
| 第7章 结论 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（2）国际油价波动对中国实体经济的影响研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景及意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 国内外研究现状 |
| 1.2.1 实体经济相关理论研究现状 |
| 1.2.2 国际油价波动对中国实体经济影响研究现状 |
| 1.2.3 研究述评 |
| 1.3 相关基础理论 |
| 1.3.1 国际油价定价标准 |
| 1.3.2 实体经济理论 |
| 1.3.3 国际油价波动对实体经济影响的机制理论 |
| 1.4 研究内容与可能创新点 |
| 2 相关计量模型理论介绍 |
| 2.1 传统分位数回归模型 |
| 2.2 非参数分位数回归模型 |
| 3 国际油价波动与中国实体经济状况分析 |
| 3.1 国际油价波动状况 |
| 3.2 中国实体经济状况 |
| 4 国际油价波动对实体经济影响的实证分析 |
| 4.1 变量选择与数据来源 |
| 4.2 模型构建 |
| 4.3 实证分析 |
| 4.3.1 描述性统计分析 |
| 4.3.2 单位根检验 |
| 4.3.3 模型估计结果与分析 |
| 4.4 本章小结 |
| 5 结论与建议 |
| 5.1 结论 |
| 5.2 建议 |
| 5.2.1 转变经济的增长方式,减少对投资和对外贸易的过度依赖 |
| 5.2.2 改善国内石油定价机制,增强中国在国际市场的石油定价能力 |
| 5.2.3 增加科技研发投入,提高石油供给能力 |
| 5.2.4 树立节能消费理念,推动新能源的研发 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（3）国际油价波动对中国石油财务绩效影响（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景、目的及意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究目的 |
| 1.1.3 研究意义 |
| 1.2 国内外研究述评 |
| 1.2.1 国外研究现状 |
| 1.2.2 国内研究现状 |
| 1.2.3 研究现状评价 |
| 1.3 研究内容、框架及方法 |
| 1.3.1 研究内容 |
| 1.3.2 研究框架 |
| 1.3.3 研究方法 |
| 第2章 相关概念界定及理论基础 |
| 2.1 相关概念界定 |
| 2.1.1 国际油价概念 |
| 2.1.2 企业财务绩效的概念 |
| 2.2 财务绩效评价指标 |
| 2.2.1 单一评价指标 |
| 2.2.2 经济增加值 |
| 2.3 油价波动对油气企业财务绩效的影响 |
| 第3章 油价波动与中国石油财务绩效的现状 |
| 3.1 国际油价波动情况 |
| 3.1.1 国际油价波动现状 |
| 3.1.2 国际油价发展趋势 |
| 3.2 中国石油总体概况及经营业绩现状 |
| 3.2.1 中国石油总体概况 |
| 3.2.3 中国石油的经营现状评价 |
| 3.3 中国石油财务绩效单一评价指标的现状 |
| 3.3.1 净利润现状描述 |
| 3.3.2 净资产收益率现状描述 |
| 3.4 中国石油财务绩效EVA的现状 |
| 3.4.1 财务绩效评价指标的选择 |
| 3.4.2 EVA的计算过程及描述 |
| 3.5 小结 |
| 第4章 油价波动对中国石油财务绩效的影响 |
| 4.1 油价波动对中国石油财务绩效的纵向影响 |
| 4.1.1 国际原油价格与中国石油EVA的关系 |
| 4.1.2 油价波动对中国石油财务绩效影响分析 |
| 4.2 油价波动对中国石油财务绩效的横向影响 |
| 4.2.1 标杆公司的选取标准 |
| 4.2.2 中国石化EVA的现状描述 |
| 4.2.3 中国石油与中国石化EVA的横向对比 |
| 4.2.4 油价波动对中国石油财务绩效影响的对比分析 |
| 4.3 油价波动对中国石油财务绩效的具体影响 |
| 4.3.1 石油定价机制不完善 |
| 4.3.2 成本费用居高不下 |
| 4.3.3 产业布局不够合理 |
| 4.3.4 炼化板块盈利能力差 |
| 4.3.5 研发投入不足 |
| 4.4 小结 |
| 第5章 油价波动背景下中国石油财务绩效提升策略 |
| 5.1 国家层面 |
| 5.1.1 改革与完善国内石油定价机制 |
| 5.1.2 降低国际原油的对外依存度 |
| 5.2 企业层面 |
| 5.2.1 严格控制生产经营成本 |
| 5.2.2 整合上下游一体化产业链 |
| 5.2.3 集约发展炼化板块战略布局 |
| 5.2.4 增强企业自主创新能力 |
| 5.3 小结 |
| 结论 |
| 参考文献 |
| 个人简介 |
| 致谢 |
（4）国际大宗商品价格波动的宏观经济效应研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 1.绪论 |
| 1.1 问题的提出与研究意义 |
| 1.1.1 问题的提出 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 国内外相关研究述评 |
| 1.2.1 大宗商品现货价格与期货价格的关系 |
| 1.2.2 大宗商品价格波动的影响因素研究 |
| 1.2.3 大宗商品价格与宏观经济波动的关系研究 |
| 1.2.4 如何应对国际大宗商品价格波动影响的研究 |
| 1.2.5 简要评价 |
| 1.3 研究思路和内容 |
| 1.4 可能的创新点和不足 |
| 1.4.1 可能的创新点 |
| 1.4.2 存在的不足之处 |
| 2.国际大宗商品价格的衡量及其波动的特征和原因分析 |
| 2.1 大宗商品的相关概念 |
| 2.1.1 大宗商品的定义 |
| 2.1.2 大宗商品的分类 |
| 2.1.3 大宗商品的特点 |
| 2.1.4 大宗商品的定价机制 |
| 2.2 国际大宗商品价格的衡量指标 |
| 2.3 国际大宗商品价格波动的特征 |
| 2.4 国际大宗商品价格波动的原因分析 |
| 2.4.1 供需因素 |
| 2.4.2 宏观政策因素 |
| 2.4.3 金融市场因素 |
| 2.5 本章小结 |
| 3.国际大宗商品价格波动影响我国宏观经济的渠道分析 |
| 3.1 国际大宗商品价格波动影响我国宏观经济的前提条件 |
| 3.1.1 我国经济仍处于中高速增长阶段 |
| 3.1.2 我国经济发展存在结构性失衡 |
| 3.1.3 我国大宗商品对外依存度高 |
| 3.1.4 我国大宗商品战略储备体系不够健全 |
| 3.1.5 我国商品期货市场不够成熟 |
| 3.2 国际大宗商品价格波动对我国宏观经济影响的渠道概述 |
| 3.2.1 现货贸易渠道 |
| 3.2.2 期货价格渠道 |
| 3.3 研究方法 |
| 3.3.1 影响关系检验 |
| 3.3.2 脉冲响应 |
| 3.3.3 方差分解 |
| 3.4 样本选取及数据来源 |
| 3.5 国际大宗商品价格波动对我国宏观经济影响渠道的实证结果与分析 |
| 3.5.1 现货贸易渠道的实证结果与分析 |
| 3.5.2 期货价格渠道的实证结果与分析 |
| 3.6 本章小结 |
| 4.国际大宗商品价格波动对我国宏观经济影响的实证研究 |
| 4.1 研究设计 |
| 4.2 样本选取与变量处理 |
| 4.3 模型识别 |
| 4.3.1 短期约束条件 |
| 4.3.2 长期约束条件 |
| 4.3.3 约束条件设定的检验 |
| 4.4 实证结果和分析 |
| 4.4.1 方差分解分析 |
| 4.4.2 历史分解分析 |
| 4.5 国际大宗商品价格波动对宏观经济影响的进一步分析 |
| 4.6 本章小结 |
| 5.国际大宗商品价格波动对我国宏观经济影响的机制研究 |
| 5.1 DSGE模型的简介 |
| 5.2 开放经济两国DSGE基准模型 |
| 5.2.1 家庭部门 |
| 5.2.2 零售商 |
| 5.2.3 银行部门 |
| 5.2.4 生产商 |
| 5.2.5 进口商 |
| 5.2.6 资本商 |
| 5.2.7 中央银行 |
| 5.2.8 市场出清条件 |
| 5.2.9 外国经济系统的对数线性化 |
| 5.3 参数校准与模型估计 |
| 5.3.1 系统的对数线性化 |
| 5.3.2 参数校准 |
| 5.4 外生冲击下国际大宗商品价格波动影响我国宏观经济的机制分析 |
| 5.4.1 供给因素的影响机制 |
| 5.4.2 宏观政策因素的影响机制 |
| 5.4.3 金融市场因素的影响机制 |
| 5.5 本章小节 |
| 6.主要结论及政策建议 |
| 6.1 主要结论 |
| 6.2 政策建议 |
| 6.2.1 加快转变经济发展方式,促进产业结构优化升级 |
| 6.2.2 抓住大宗商品价格低迷机遇,建立健全我国战略储备体系 |
| 6.2.3 积极开拓国际市场,实施“走出去”的长期发展战略 |
| 6.2.4 大力发展商品期货市场,建设国际大宗商品定价中心 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 在读期间科研成果目录 |
（5）中国与国际原油市场价格相依性、风险溢出与资产组合研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景和意义 |
| 1.2 文献综述 |
| 1.3 研究思路、方法和创新点 |
| 1.4 研究内容与结构安排 |
| 2 中外原油市场发展历程、主要油种及价格变化趋势 |
| 2.1 中外原油市场发展历程 |
| 2.2 主要原油品种 |
| 2.3 原油价格走势与相依性的经验事实 |
| 2.4 本章小结 |
| 3 中外原油价格相依关系的理论机制分析 |
| 3.1 原油价格相依关系的定价机制 |
| 3.2 原油价格相依关系的金融化机制 |
| 3.3 原油价格相依关系的汇率机制 |
| 3.4 理论机制的实证模型 |
| 3.5 理论机制的实证检验 |
| 3.6 本章小结 |
| 4 中外原油市场价格相依性测算 |
| 4.1 边缘分布模型 |
| 4.2 边缘分布模型的参数估计 |
| 4.3 相依性模型-Copula |
| 4.4 原油市场价格相依性分析 |
| 4.5 本章小结 |
| 5 基于相依性的中外原油市场风险溢出效应测算 |
| 5.1 收益率与波动率的溢出测算 |
| 5.2 基于ΔCoVaR的尾部风险溢出测算 |
| 5.3 溢出效应测算结果及分析 |
| 5.4 本章小结 |
| 6 基于相依性的中外原油资产组合研究 |
| 6.1 均值-方差组合研究 |
| 6.2 风险预算组合研究 |
| 6.3 原油资产组合结果分析 |
| 6.4 本章小结 |
| 7 研究结论和展望 |
| 7.1 研究结论 |
| 7.2 政策建议 |
| 7.3 研究展望 |
| 致谢 |
| 参考文献 |
| 附录1 攻读学位期间发表的论文目录 |
| 附录2 SV-MIDAS估计程序 |
（6）国际油价冲击对我国贵金属市场的影响研究 ——基于黄金和铂金的对比分析（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第一章 引言 |
| 1.1 研究背景与研究意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 研究内容与基本框架 |
| 1.2.1 研究内容 |
| 1.2.2 基本框架 |
| 1.3 研究方法 |
| 1.4 可能的创新点 |
| 第二章 文献综述 |
| 2.1 国际油价波动的研究现状 |
| 2.2 国际油价波动影响的研究现状 |
| 2.2.1 国际油价波动对宏观经济的影响 |
| 2.2.2 国际油价波动对能源市场的影响 |
| 2.2.3 国际油价波动对农产品市场的影响 |
| 2.2.4 国际油价波动对金属及贵金属市场的影响 |
| 2.3 研究方法综述 |
| 2.4 综述小结 |
| 第三章 理论基础 |
| 3.1 原油市场波动理论 |
| 3.2 贵金属市场波动理论 |
| 3.3 国际油价冲击影响我国贵金属市场的传导机制 |
| 第四章 模型构建 |
| 4.1 国际原油市场:ARMA-GJRGARCH-ARJI模型 |
| 4.2 贵金属市场:加入外生变量的ARMA-EGARCH模型 |
| 第五章 实证研究 |
| 5.1 变量描述与检验 |
| 5.1.1 变量选取与统计描述 |
| 5.1.2 统计检验 |
| 5.2 国际油价冲击对我国贵金属市场影响的实证结果 |
| 5.2.1 基于ARMA-GJRGARCH-ARJI模型的国际原油市场的实证结果 |
| 5.2.2 基于ARMA-EGARCH模型的国际油价冲击对贵金属市场影响的实证结果 |
| 第六章 结果讨论与分析 |
| 6.1 国际原油价格的波动特征 |
| 6.2 国际油价的预期和非预期冲击对我国贵金属市场的影响 |
| 6.3 国际油价的间断式跳跃对不同贵金属市场的影响 |
| 第七章 结论与政策启示 |
| 7.1 主要结论 |
| 7.2 政策启示 |
| 7.2.1 加强原油战略储备体系建设 |
| 7.2.2 加大新能源开发与扶持力度 |
| 7.2.3 加快石油期货市场的建设 |
| 7.2.4 完善贵金属期货产品市场 |
| 7.3 本文的不足之处 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 研究生在学期间科研成果 |
（7）我国大豆进口企业面临的价格风险及其对策研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 研究意义 |
| 1.3 研究方法和技术路线 |
| 1.3.1 研究方法 |
| 1.3.2 研究思路 |
| 1.4 研究内容和与创新点 |
| 1.4.1 研究内容 |
| 1.4.2 创新点与不足 |
| 2 研究的理论基础与文献综述 |
| 2.1 相关概念界定 |
| 2.1.1 风险 |
| 2.1.2 大豆进口价格风险 |
| 2.1.3 价格风险规避 |
| 2.1.4 期货市场与套期保值 |
| 2.2 相关理论基础 |
| 2.2.1 价值规律理论(Law of Value) |
| 2.2.2 供需理论(Supply and Demand Theory) |
| 2.2.3 风险管理理论(Risk Management Theory) |
| 2.2.4 套期保值理论(Hedging) |
| 2.3 国内外研究综述 |
| 2.3.1 农产品的价格风险及其规避的研究 |
| 2.3.2 大豆的产业现状与价格风险的研究 |
| 2.3.3 企业应对价格风险的管理与规避研究 |
| 2.3.4 研究评述 |
| 3 我国大豆进口企业面临的价格风险成因及防控现状 |
| 3.1 供给方面 |
| 3.1.1 产量及进口量 |
| 3.1.2 对外依存度 |
| 3.1.3 天气与气候 |
| 3.1.4 进口来源国 |
| 3.1.5 种子品质与农民成本 |
| 3.2 需求方面 |
| 3.2.1 下游产品 |
| 3.2.2 竞争关系的产品 |
| 3.3 政治与政策 |
| 3.4 运输成本 |
| 3.5 汇率 |
| 3.6 投机 |
| 3.7 偶然事件 |
| 3.8 企业价格风险的防控现状与存在的问题 |
| 4 大豆进口企业价格风险评价 |
| 4.1 风险评价的定义 |
| 4.2 风险评价的方法 |
| 4.3 风险评价指标的设立 |
| 4.3.1 风险评价的指标 |
| 4.3.2 指标数据的选取 |
| 4.4 风险级别的划分 |
| 4.5 模型的建立与应用 |
| 4.6 评价小结 |
| 5 某大豆进口企业价格风险管理及启示 |
| 5.1 公司简介 |
| 5.2 大豆贸易流程与价格风险 |
| 5.3 L公司对大豆进口价格风险管理现状 |
| 5.3.1 跨市套利与基差交易 |
| 5.3.2 转单点价的定价模式 |
| 5.4 L公司规避大豆进口价格风险管理模式及应用 |
| 5.5 案例总结 |
| 5.5.1 案例启示 |
| 5.5.2 基于案例分析的企业进口价格风险控制体系设计 |
| 6 我国大豆进口企业价格风险规避对策及建议 |
| 6.1 国家层面 |
| 6.2 行业协会层面 |
| 6.3 企业层面 |
| 参考文献 |
| 个人简介 |
| 导师简介 |
| 致谢 |
（8）国际原油价格波动对我国股票市场的影响 ——基于行业板块数据的实证分析（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景和意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 国内外文献综述 |
| 1.2.1 关于原油价格波动对宏观经济的影响研究 |
| 1.2.2 关于原油价格波动对整体股票市场的影响研究 |
| 1.2.3 关于原油价格对行业股票的影响研究 |
| 1.2.4 文献评述 |
| 1.3 研究内容与方法 |
| 1.3.1 研究内容 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.4 主要工作和创新 |
| 1.5 论文的基本框架 |
| 第2章 国际原油价格波动对股票市场影响的理论基础 |
| 2.1 国际原油价格波动对股票市场影响的相关理论 |
| 2.1.1 基于实体经济路径的相关理论 |
| 2.1.2 基于金融市场路径的相关理论 |
| 2.2 国际原油价格波动对我国股票市场影响的传导机制 |
| 2.2.1 国际原油价格波动对我国整体股票市场的影响 |
| 2.2.2 国际原油价格波动对我国股票市场行业收益的影响 |
| 2.3 小结 |
| 第3章 国际原油价格与我国股票市场波动概况 |
| 3.1 国际原油价格波动概况 |
| 3.2 我国股票市场波动概况 |
| 3.3 国际原油价格波动与我国股票市场波动比较分析 |
| 3.4 小结 |
| 第4章 国际原油价格对我国股票市场影响的实证分析 |
| 4.1 数据选取和描述性统计 |
| 4.1.1 样本数据的选取 |
| 4.1.2 描述性分析 |
| 4.2 基于VAR模型的均值溢出效应检验 |
| 4.2.1 模型介绍 |
| 4.2.2 实证检验 |
| 4.2.3 实证结果分析 |
| 4.3 基于GARCH（1,1）模型的波动溢出效应检验 |
| 4.3.1 模型介绍 |
| 4.3.2 实证检验与分析 |
| 4.4 小结 |
| 第5章 结论及相关建议 |
| 5.1 结论 |
| 5.2 相关建议 |
| 5.2.1 加快完善国家原油储备体系 |
| 5.2.2 积极参与国际原油期货市场 |
| 5.2.3 全面深化我国股票市场改革 |
| 5.2.4 灵活调整投资策略 |
| 5.3 展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和其它科研情况 |
（10）国际石油价格波动对我国物价水平的影响 ——基于联立方程模型的实证研究（论文提纲范文）
| 内容摘要 |
| Abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景及意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 国内外相关研究文献综述 |
| 1.2.1 国外学者关于石油价格对经济影响的相关研究 |
| 1.2.2 国内学者关于石油价格对国内经济影响的相关研究 |
| 1.2.3 对国内外文献的评价 |
| 1.3 本文研究思路和结构安排 |
| 1.3.1 研究思路 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.3.3 本文创新点和不足 |
| 第2章 国际石油价格及我国石油生产与进口的现状 |
| 2.1 国际石油价格的历史及现状 |
| 2.1.1 国际石油价格的历史 |
| 2.1.2 国际石油价格的现状 |
| 2.1.3 国际石油价格的变化轨迹 |
| 2.1.4 国际石油价格波动的原因分析 |
| 2.2 我国石油的生产、消费及进出口现状 |
| 2.2.1 我国石油生产与消费 |
| 2.2.2 我国石油进出口 |
| 2.2.3 我国石油的进口依存度 |
| 第3章 国际石油价格与我国物价水平的相关分析 |
| 3.1 我国CPI、PPI的变化 |
| 3.2 国际石油价格与我国CPI、PPI的相关性分析 |
| 3.3 国际石油价格与我国CPI、PPI的因果关系检验 |
| 第4章 国际石油价格影响我国物价水平的实证检验——基于联立方程模型 |
| 4.1 联立方程模型的建立 |
| 4.1.1 选择联立方程模型的出发点 |
| 4.1.2 变量的选取及模型的构建 |
| 4.2 联立方程模型的估计 |
| 4.2.1 1996年之前的联立方程模型 |
| 4.2.2 1996年之后的联立方程模型 |
| 第5章 结论及建议 |
| 5.1 本文的分析结论 |
| 5.2 政策建议 |
| 5.2.1 改善我国石油价格管理体系及定价方法 |
| 5.2.2 加强我国石油储备体系的建设 |
| 5.2.3 加强石油监管 |
| 5.2.4 确定能源利用的中长期战略 |
| 参考文献 |
| 后记 |
四、油价上涨对我国的影响及其对策（论文参考文献）
- [1]国际油价波动对中石油经营业绩的影响及对策研究[D]. 张霜婕. 上海师范大学, 2021(08)
- [2]国际油价波动对中国实体经济的影响研究[D]. 杨玉婷. 江西财经大学, 2020(12)
- [3]国际油价波动对中国石油财务绩效影响[D]. 王璐. 东北石油大学, 2019(01)
- [4]国际大宗商品价格波动的宏观经济效应研究[D]. 李俊文. 西南财经大学, 2020(02)
- [5]中国与国际原油市场价格相依性、风险溢出与资产组合研究[D]. 吕龙. 华中科技大学, 2019(01)
- [6]国际油价冲击对我国贵金属市场的影响研究 ——基于黄金和铂金的对比分析[D]. 施雪洋. 厦门大学, 2018(07)
- [7]我国大豆进口企业面临的价格风险及其对策研究[D]. 施艺. 北京林业大学, 2018(04)
- [8]国际原油价格波动对我国股票市场的影响 ——基于行业板块数据的实证分析[D]. 李美蓉. 山西财经大学, 2017(11)
- [9]国际石油价格波动对我国经济的影响和应对策略[J]. 王乐. 企业导报, 2015(23)
- [10]国际石油价格波动对我国物价水平的影响 ——基于联立方程模型的实证研究[D]. 陆小莉. 天津财经大学, 2014(08)